Limit theorems and applications (SAMSOS, 2008)

L'étude des processus stochastiques est un domaine mathématique qui connait un réel développement aussi bien d'un point de vue théorique que du coté des applications. Le but de cette conférence est de proposer un panorama des résultats nouveaux sur les théorèmes limites pour les processus stochastiques (dont les techniques mise en oeuvre pourront aussi bien reposer sur le calcul stochastique ou sur différentes notions de dépendance) et sur leurs applications aux statistiques. Les supports de présentation sont disponibles sur l'Espace pédagogique interactif (http://epi.univ-paris1.fr/samos-limit-theorems-application). Recommandé à : étudiant de la discipline, chercheur - Catégorie : conférences - Année de réalisation : 2008

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01 - Estimating the Degree of Activity of jumps in High Frequency Data - Jean JACOD 13/01/2008

02 - Rates of convergence for minimal distances in the central limit theorem under projective criteria - Emmanuel RIO 12/01/2008

03 - Stein's method and weak convergence on Wiener space - Giovanni PECCATI 11/01/2008

04 - Asymptotic results for empirical measures of weighted sums of independant random variables- Bernard BERCU 10/01/2008

05 - Group Representations and High-Resolution Central Limit Theorems for Subordinated Spherical Random Fields - Domenico MARINUCCI 09/01/2008

06 - Weighted power variations of fractional and iterated Brownian motions - Ivan NOURDIN 08/01/2008

01 - Inverse problems for regular variation, linear filters, functional equations and a cancellation property for $\sigma$-finite measures - Gennady SAMORODNITSKY 06/01/2008

07 - On the existence of some ARCH($\infty$) processes - Philippe SOULIER 06/01/2008

02 - An estimator for the quadratic variation of mixed Brownian fractional - Esko VALKEILA 05/01/2008

03 - Central limit theorem for sampled sums of dependent random variables - Clémentine PRIEUR 04/01/2008

04 - Lévy-stable behavior of squares - Donatas SURGAILIS 03/01/2008

05 - Weak dependence, Models and Some Applications - Paul DOUKHAN 02/01/2008

06 - Multifractional random walk as fractional integral - Laure COUTIN 01/01/2008

08 - Contraction rates of posteriors based on Gaussian - Harry VAN ZANTEN 30/12/2007

01 - Approximations and limit theory for quadratic forms of linear processes - Liudas GIRAITIS 29/12/2007

02 - Numerical scheme for RBSDE - Soledad TORRES 28/12/2007

03 - Self-similar random fields and rescaled random balls models - Hermine BIERME 27/12/2007

04 - Local continuity - Tommi SOTTINEN 26/12/2007

05 - Asymptotics for posterior hazards - Igor PRUNSTER 25/12/2007

06 - Invariance principle, multifractional Gaussian processes and long-range dependence - Renaud MARTY 24/12/2007

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